Bloomberg признал российский рубль самой рисковой валютой развивающихся рынков. С мая этот статус принадлежал турецкой лире, а до этого — снова рублю.
Индикатор разворота риска для рубля достиг максимального значения с октября после инцидента с участием российских и украинских военных кораблей в Азовском море. «Курс рубля испытывает давление, поскольку цены на нефть падают, а инвесторы опасаются, что США ужесточат санкции в отношении России», — пишет Bloomberg.
Bloomberg сравнивает валюты по индикатору разворота риска (Risk Reversal). Он высчитывается как отношение опционов «пут» (контракт с правом продать активов по фиксированной цене) по лире против доллара к контрактам на продажу активов «колл» по определенной валюте против доллара. Таким образом, показатель отражает соотношение готовых купить и продать валюту.
Сейчас индикатор разворота риска для рубля составляет около четырех, а для турецкой лиры — около 3,8 пунктов.
В разгар валютного кризиса в Турции в августе индикатор для лиры составлял около 12 пунктов. Улучшение ситуации для Турции началось после того, как ЦБ страны повысил процентную ставку до 24% в сентябре, пишет Bloomberg.
Трейдеры стали еще более оптимистичными после того, как 2 ноября США отменили санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД страны Сулеймана Сойлу. Санкции были наложены на чиновников 1 августа из-за того, что турецкие власти не выпустили на родину американского пастора Эндрю Брансона. Он был арестован в прошлом году по обвинению в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана и организацией FETO, которую Турция считает организатором попытки госпереворота в 2016 году.
Курс рубля начал падать после конфликта между Россией и Украиной в Керченском проливе 25 ноября. 26 ноября к закрытию торгов доллар стоил 67,04 рублей, а евро — 76,05 рублей впервые с сентября.
25 ноября ФСБ объявила о нарушении государственной границы тремя кораблями ВМС Украины, которые предварительно не подали заявки на проход судов. На Украине заявили, что подавали заявку на проход. В стране на 30 дней ввели военное положение в областях, граничащих с Россией.